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 Artigos
em Versão Final |
| 2002 |
Cunha Jr, D.;
Lemgruber, E. F. (2002) "
Opções de Dólar no Brasil com Taxas de Juro e de Cupom Estocásticos". Novembro de 2002. (pdf)
|
| Garcia,
J.; Van Ginderen, H.; Garcia R. (2002) "On
the Pricing of Credit Spread Options: a Two Factor HW-BK
Algorithm". Janeiro de 2002. (pdf)
|
| Garcia,
J.; Van Ginderen, H.; Garcia R. (2002) "Present
Valuing Credit Default Swaps: a Practioner View".
Janeiro de 2002. (pdf)
|
| 2001 |
| Sanvicente,
A. Z. (2001) "Gestão
de carteiras de fundos de investimento: análise
empírica da gestão de exposição a riscos diante de
um evento marcante". Junho de 2001. (pdf) |
| Almeida, C.I.R;
Duarte Jr., A.M. & Fernandes C.A.C.
(2001)
"Credit Spread Arbitrage in Emerging Eurobond Markets". (pdf) |
| 2000 |
| Guimarães B. V.
& Da
Silva, M. E. (2000) "A Possibilidade de Saltos no Câmbio Implícita nos Prêmios das Opções". (pdf) |
|
Viera Neto, C. A. & Valls Pereira (2000)
"Uma Resenha sobre os Principais Resultados da Teoria de Martingais Aplicada à Avaliação de Derivativos em Mercados Completos e Livres de Arbitragem". (pdf) |
| Vieira
Neto, C. A. (2000) "Adaptação
do Modelo de Black-Derman-Toy (BDT) para Avaliação de
Opções Americanas e Mid-Atlantics sobre Letras do
Tesouro Nacional". (pdf) |
| Garcia,
Márcio G. P.; Didier, Tatiana (2000) "Taxa
de Juros, Risco Cambial e Risco Brasil". Outubro de 2000. (pdf) |
| Matos,
João A. & Fernandes, Marcelo (2000) "Market
Microstructure Models and Markov Property".
Julho
de 2000. (pdf) |
| Oliveira, Gustavo A. & Silva, Marcos E. (2000) "Modelos de Estimação da Densidade Neutra ao Risco Implícita em Preços de Opções".
Julho
de 2000. (pdf) |
| Vieira
Neto, C. A.; Urban, F. (2000) "Um Modelo de Teste de
Stress menos Subjetivo e mais Abrangente". Junho
de 2000. (pdf)
|
| Duarte
Jr, A. M. (2000) "Uma Estratégia Dinâmica para o Hedge
Ótimo de Opções Exóticas no Mercado Financeiro Brasileiro"
(pdf)
|
| Sanvicente,
A. Z. (2000) "Estimativas de Custos de Negociação no
Mercado a Vista de Ações". Maio de 2000. (pdf)
|
| Almeida,
N.M.C.G. & Valls Pereira, P.L. (2000) "Os
modelos SWGARCH aplicados ao Índice Bovespa"
(pdf) |
| Duarte
Jr, A. M. (2000) "Fast Computation of Efficient Portfolios" (pdf)
|
| Schor,
A; Bonomo, M & Valls Pereira, P. L. (2000) "Arbitrage
Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: an
empirical study for the Brazilian stock market", RBMEC, a sair. (Portuguese - pdf)
|
| Duarte
Jr, A. M. (2000) "Gerenciamento de Riscos Corporativos
do Unibanco S.A." (pdf)
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Viera Neto, C. A. & Valls Pereira (2000) "Modelagem da Estrutura a Termo da Taxa de Juros: Dinâmica, Avaliação de Contratos Derivativos, Gerenciamento de Risco e Formulação de Estratégias".
(pdf)
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versão integral desta tese clique
aqui |
| Ziegelman,
F. (2000) "Nonparametric estimation of volatility function: the local logistic estimator".
March, 2000 (pdf) |
| 1999 |
| Arcoverde,
G. Lins
(1999) "Uma nota sobre o procedimento de Mapeamentos em Vértices nos modelos de cálculo do VaR de instrumentos de renda
fixa", Resenha BM&F (pdf) |
| Bastos,
N. Torres
(1999) "Avaliação de desempenho de bancos brasileiros
baseada em criação de valor econômico", Revista
de Administração, São Paulo, vol. 34, no. 3, julho/setembro
1999. (pdf)
|
|
Viera Neto, C. A. & Valls Pereira (1999) "Closed
Form Formula for the Arbitrage Free Price of an Option
for the One Day Interfinancial Deposits Index".
Resenha da BM&F, 136, p. 37-53 (Portuguese
- pdf
) |
| Varga,
G. (1999) "Duração, Convexidade e Imunização",
Resenha BM&F. (pdf) |
|
Almeida, N. & Valls Pereira, P.L. (1999) "Switching
Regime in Volatility: the SWGARCH Models". Annals
of the XXI Brazilian Econometric Meeting, vol 1, p.39-58.
Brazilian Econometric Society: Belém, Pará.
(Portuguese - pdf
) |
| Souza,
L.A.R. & Da Silva, M. E. (1999) "Teoria de
Valores Extremos para Cálculo de VaR". (pdf) |
| Da
Silva, M. E. & Guimarães, B. V. (1999) "Precificação
de Opções com Volatilidade Estocástica e Saltos".
(pdf) |
| Varga,
G. (1999) "Índice de Sharpe e outros Indicadores
de Performance Aplicados a Fundos de Ações Brasileiros".
(pdf) |
| Sanvicente,
A. Z. (1999) "Taxas de Performance e Desempenho de Fundos
de Ações". Setembro de 1999. (pdf)
|
| Valls
Pereira, P.L.; Hotta, L.K.; Souza, L.A.R. & Almeida,
N.M.C.G.(1999) "Alternative Models to extract
asset volatility: a comparative study", Brazilian
Review of Econometrics (in press). (pdf)
|
| Sanvicente,
A. Z. e Minardi, A. M. A. F. (1999) "Problemas de Estimação
de Custo de Capital no Brasil". Junho de 1999.
(pdf) |
| Sanvicente,
Antônio Z. & Minardi, Andrea M.A.F. (1999) "Migração
de Risco de Empresas Brasileiras: Uma Aplicação de Análise de Clusters na Área de Crédito".
Março
de 1999. (pdf)
|
| Valls
Pereira, P.L.; Hotta, L.K.; Souza, L.A.R. & Almeida,
N. M. C. G. (1999) "Models to extract the volatility
of assets: a comparative study" (Portuguese -
pdf
- html)
Broadcast da Agência Estado dia 9 de junho. |
| Garcia,
Márcio G. P.; Olivares, Gino A. (1999) "Prêmio de Risco da Taxa de Câmbio no Brasil Durante o Plano Real"
(pdf).
Novembro de 1999. |
| 1998 |
| Herencia,
M.Z.; Hotta,L.K. & Valls Pereira, P.L. (1998)
"Filtering and Forecasting with Models for Volatility:
Stochastic Volatility X GARCH", Brazilian
Journal of Economics, 52, 2, p. 241-278
|
| Varga,
G.; Valli, M. (1998) "Análise de Estilo Baseada
no Retorno", Revista da Anbid, dezembro
de 1998. (pdf)
|
| Schor,
A ; Bonomo, M & Valls Pereira, P. L. (1998) "Arbitrage
Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: a comparative
study for the brazilian stock market". Annals
of the XXI Brazilian Econometric Meeting, vol 1, p.
181-200, Brazilian Econometric Society: Vitória, Espírito
Santos. ( Portuguese - pdf)
|
| Da
Silva, Marcos Eugênio (1998) "Precificação de
Opções sobre o Futuro do DI com o Modelo Black, Derman
& Toy". Resenha BM&F. (pdf)
|
| Varga,
G. (1998) "A Pricing Model for Sovereign Bond",
Novembro, 1998. (pdf)
|
| Sanvicente,
A. Z. e Minardi, A. M. A. F. (1998) "Identificação de indicadores contábeis significativos para previsão de concordata de empresas".
Outubro de 1998.
(pdf) |
| Varga,
G. (1998) "Seguro de carteira: um exemplo simples",
Resenha BM&F. (pdf)
|
| Da
Luz Correa, M. M. R. & Valls Pereira, P. L. (1998)
"Nonlinear Models in Finance: previsibility of
financial markets and applications to risk management".
Annals of the XXI Brazilian Econometric Meeting,
Vol 1, p. 240-59, Brazilian Econometric Society: Vitória,
Espírito Santos.( Portuguese - pdf
) |
| 1997 |
| Ziegelman,
F. & Valls Pereira, P.L. (1997) "Stochastic
Volatility Models with time deformation: an empirical
study for IBOVESPA index". Pesquisa
e Planejamento Econômico, 27, 2, p.323-343. (
Portuguese - pdf
) |
| 1995 |
| Ferreira,
J.; Herencia, M.; Hotta, L. ; Mecchi, M.& Valls Pereira,
P.L. (1995) "Volatility in TELEBRÁS returns".
Annals of the XVII Brazilian Econometric Meeting,
vol 1, p.587-62, Brazilian Econometric Society: Salvador,
Ba.. |
Trabalhos
em andamento
|
| Rabi
Jr, L & Valls Pereira, P. L. "Markovian Switch
Models: applications to financial time series".
(pdf) |
| Mollica,
M. & Valls Pereira, P.L. "Evaluating Value-at-Risk
Models: a comparison between traditional models and conditional
variance models". |
Teses, Dissertações, Monografias
|
| Romana Picanço De Figueiredo
(2001) "Gestão de Riscos Operacionais em Instituições Financeiras –
Uma abordagem qualitativa". (pdf) |
| Brito, Osias S.
(2000) "Contribuição ao Estudo de Modelo de Controladoria de Risco-Retorno em Bancos de Atacado". (pdf) |
| Oliveira, Gustavo A. (2000) "Informação
Implícita em Prêmios de Opções". (pdf) |
| Souza,
L.A.R. (1999) "Valor em Risco em Épocas de Crise".
Prêmio BM&F de Derivativos Financeiros (pdf) |
| Soares,
G.B. (1999) "Precificação de Opções de
Telebrás: uma comparação entre os modelos Black-Scholes
e Hull-White". (pdf
- tabela
4.1 - tabela
4.2 - gráficos) |
| Souza,
L.A.R. (1996) "Estratégias para Aplicação no
Mercado Brasileiro de Opções". Prêmio CORECON
de Excelência em Economia (pdf
- tabelas) |
| Da
Luz Correa, M. M. R. (1998) "Memória
Longa, Agrupamento de Valores Extremos e Assimetrias em
Séries Financeiras".
(pdf) |
| Mollica,
M. (1999) "Avaliação de Modelos de Value-at-Risk: uma comparação
entre modelos tradicionais e modelos de variância condicional". (pdf) |
| Vieira
Neto, C. A. (1999) "Modelagem da Estrutura a Termo da Taxa de Juros e Avaliação de
Contratos Derivativos".
Prêmio BM&F de Derivativos Financeiros (pdf) |
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