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Análise de Fundos
Risco de Mercado

Abaixo você encontra recursos reunidos no Risktech.com relacionados a Risco de Mercado.

Selecionados

Termômetro do Risktech.com. Fornece informações quantitativas diárias para acompanhamento do risco-de-mercado dos mercados brasileiros.

Volatilidades e Correlações. Volatilidades e Correlações dos principais ativos do mercado brasileiro fornecidas em bases diárias.

Legislação e Regulamentação no Brasil. Principais normativos do Banco Central Brasileiro.

Artigo: Um Modelo de Teste de Stress menos Subjetivo e mais Abrangente
Cícero Vieira Neto & Fábio Urban

Organizações

Gloriamundi
Riskmetrics Group
ERisks.com
IFCI- Market Risk Overview
Risktech.com.br: Artigos Técnicos
Lista de Risco-de-Mercado
do Egroups
GARP
FEBRABAN: Gestão de Risco
Documentos de Referência

Basle Committee on Banking Supervision
Stress Testing by Large Financial Institutions: Current Practice and Aggregation Issues. March 2000.
 A New Capital Adequacy Framework. June 1999.
 Performance of Models-Based Capital Charges for Market Risk: 1 July-31 December 1998. September 1999.
 Compendium of documents produced by the Basle Committee on Banking Supervision. April 1997.
 Supervisory framework for the use of "backtesting" in conjunction with the internal models. January 1996.
 Explanatory Note: Modification of the Basle Capital Accord of July 1988, as amended in January 1996. September 1997.
 Overview of the amendment to the capital accord to incorporate market risks, January 1996
 Amendment to the capital accord to incorporate market risks. January 1996.

RiskMetrics Group

 RiskMetrics Document 

Gloriamundi.org

 An Irreverent Guide to Value at Risk

Recomendações de livros pela GARP

Value at Risk: A New Benchmark for Controlling Market Risk 
Phillippe Jorion 
Irwin Professional Pub

Beyond Value at Risk : The New Science of Risk Management 
Kevin Dowd 

Implementing Value at Risk 
Philip W. Best 
John Wiley & Sons 1999 

Risk Management and Analysis: Measuring and Modelling Financial Risk 
Carol Alexander (Editora) e John C. Hull 
John Wiley & Sons 1999 

Derivatives Handbook : Risk Management and Control (Wiley Series in Financial Engineering)
Schwartz. Robert J.(Editor), et al. Hardcover (May 9, 1997)

Se você sentiu falta de algum recurso interessante e que acha que seria útil a outros visitantes, não hesite em sugeri-lo para o Risktech.



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