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 Metodologia
do RiskTech.com |
Nesta seção você encontra em detalhes a metodologia utilizada
pelo RiskTech.com para o cálculo de todas as informações divulgadas
pelo site na Internet.
Além disso, estão sugeridas modelagens que permitem utilizar
as informações divulgadas diariamente para o cálculo da exposição
ao risco de mercado de uma instituição financeira.
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| Os
cálculos de volatilidades |
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Discute
aspectos ligados à escolha dos métodos de estimação
de volatilidades e apresenta as alternativas disponíveis
(desvio-padrão histórico, EWMA, GARCH, volatilidade
estocástica), detalhando aspectos conceituais.
documento
técnico >>
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| O
mapeamento de instrumentos financeiros em fatores de risco
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Discute
em detalhes os aspectos relacionados ao mapeamento dos
instrumentos mais utilizadados no mercado brasileiro
em fatores de risco.
documento
técnico >>
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| O
cálculo de valor-em-risco |
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Documento
que discute as metodologias usuais para cálculo de valor-em-risco
(paramétrico versus não paramétrico, simulação histórica,
simulação de Monte-Carlo), detalhando os aspectos conceituais.
documento
técnico >>
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| Precificação
de Opções |
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Apresenta
os modelos tradicionais de precificação de opções européias
(Black, Garman e Black-Scholes), e seus gregos. Discute
aspectos relacionados ao uso de modelos de precificação
para marcação a mercado de um book de opções.
documento
técnico >>
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