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 Metodologia
do RiskTech.com |
Nesta seção você encontra em detalhes a metodologia utilizada
pelo RiskTech.com para o cálculo de todas as informações divulgadas
pelo site na Internet.
Além disso, estão sugeridas modelagens que permitem utilizar
as informações divulgadas diariamente para o cálculo da exposição
ao risco de mercado de uma instituição financeira.
| O
termômetro de risco |
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O termômetro
de risco tem por função apresentar, diariamente
uma sinalização a respeito do risco do mercado brasileiro.
Apresenta tanto medidas de risco individuais, mercado
a mercado, quando uma medida global, um índice
de risco, configurável
para cada carteira. Detalhes a respeito da metodologia
utilizada, você encontra no documento técnico abaixo.
documento
técnico >>
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| Os
cenários de stress |
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É
exatamente para avaliação das perdas desse segundo item
que são necessários os cenários de stress. Existem várias
formas de se construi-los, e grande parte delas é bastante
subjetiva. O que o RiskTech.com faz é oferecer
uma ferramenta para orientar a construção de cenários
de stress, permitindo várias alternativas para a contrução
de cenários. O documento técnico apresenta detalhes
da metodologia utilizada.
documento
técnico >>
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| Os
cálculo de volatilidades |
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Discute
aspectos ligados à escolha dos métodos de estimação
de volatilidades e apresenta as alternativas disponíveis
(desvio-padrão histórico, EWMA, GARCH, volatilidade
estocástica), detalhando aspectos conceituais.
documento
técnico >>
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| O
mapeamento de instrumentos financeiros em fatores de risco
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Discute
em detalhes os aspectos relacionados ao mapeamento dos
instrumentos mais utilizadados no mercado brasileiro
em fatores de risco.
documento
técnico >>
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| O
cálculo de valor-em-risco |
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Documento
que discute as metodologias usuais para cálculo de valor-em-risco
(paramétrico versus não paramétrico, simulação histórica,
simulação de Monte-Carlo), detalhando os aspectos conceituais.
documento
técnico >>
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| Precificação
de Opções |
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Apresenta
os modelos tradicionais de precificação de opções européias
(Black, Garman e Black-Scholes), e seus gregos. Discute
aspectos relacionados ao uso de modelos de precificação
para marcação a mercado de um book de opções.
documento
técnico >>
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| As
curvas de juros do RiskTech.com |
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Documento
que apresenta como são calculadas e interpoladas as
curvas de juros disponibilizadas diariamente pelo RiskTech.com.
As curvas podem ser vistas na seção Curvas
de Juros, e os fatores acumulados estão disponíveis
em formato texto,
ou Excel.
documento
técnico >>
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| As
volatilidades e matrizes de correlação de fatores de juros
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Documento
que apresenta como são calculadas as volatilidades e
matrizes de correlação dos fatores de risco de taxas
de juros (domésticas pré-fixadas e de cupom cambial)
do RiskTech.com. Essas matrizes são divulgadas diariamente
na seção Volatilidades
e Correlações, e estão disponíveis em formato texto,
ou Excel.
documento
técnico >>
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| As
volatilidades e matrizes de correlação de ativos da BOVESPA
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Documento
que apresenta como são calculadas as volatilidades e
matrizes de correlação dos ativos que compõem o IBOVESPA.
Essas matrizes são divulgadas diariamente na seção Volatilidades
e Correlações, e estão disponíveis em formato texto,
ou Excel.
documento
técnico >>
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| As
volatilidades, preços, betas e informações divulgadas
sobre ativos da BOVESPA
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Explica o
que significam e como são calculadas as informações
de volatilidades, betas, retornos ajustados, etc,
divulgadas diariamente pelo RIsktech.com na seção Volatilidades
e Correlações. Estão disponíveis em formato texto,
ou Excel.
documento
técnico >>
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| As
volatilidades e matrizes de correlação dos fatores de
risco do RiskTech.com |
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Documento
que apresenta como são calculadas as volatilidades e
matrizes de correlação dos fatores de risco do RiskTech.com.
Essas matrizes são divulgadas diariamente na seção Volatilidades
e Correlações, e estão disponíveis em formato texto,
ou Excel.
documento
técnico >>
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