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Nossa sugestão
de metodologia para uso dos cenários de stress construídos
através da ferramento do RiskTech.com é a mais simples e robusta
possível.
Trata de reavaliar a sua carteira de ativos (marcar a mercado)
utilizando como preços para as variáveis e instrumentos financeiros
aqueles dados pelo cenário. Feito isso, basta comparar
o valor da carteira sob a condição de stress, com o seu valor
atual hoje. A diferença entre esses dois valores
constitui a perda em stress.
As dificuldades envolvidas nesse tipo de cálculo são de 2
naturezas:
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a confecção
do cenário propriamente dito, com base em ferramentas
de análise objetiva. A seção cenários
de stress é nossa contribuição direta nesta matéria.
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os problemas
teóricos e operacionais de re-avaliação de toda a carteira
segundo os cenários escolhidos. Quanto ao lado operacional,
pouco o RiskTech.com pode lhe ajudar. Quanto ao ponto
de como mapear o cenário de stress para diversos ativos,
veja o documento técnico: mapeando
cenários de stress.
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