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 O
Termômetro
de Risco apresenta as seguintes informações:
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barra
gráfica |
exibe a razão
entre a volatilidade atual do fator e seu maior valor
nos últimos 252 dias úteis. Dá uma idéia do nível de risco
para um determinado mercado em relação ao seu passado
recente. |
valores
à direita
do gráfico
em azul
em
vermelho/verde |
em
azul
mostra a volatilidade (anual ou diária) ou o valor-em-risco
percentual do fator (de um capital de 100% aplicado neste
mercado). Em vermelho
mostra a diferença para o dia anterior em caso de aumento
do risco, e em verde
em caso de queda. Você pode alterar a medida de risco
em parâmetros
do termômetro. |
ou  |
mostra se
o risco aumento ou diminuiu em relação ao dia anterior. |
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O
Risco
Global é constituído pelas informações acima,
e mais:
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| Índice
de Risco |
é
um índice construído com a composição
que você define, de acordo com a exposição mais relevante
para a sua instituição. Pode ser visto como o valor notional
de sua carteira, se você entrou com o vetor de mapeamentos
na composição carteira. |
| Ganho
de Diversificação |
mostra o quanto
a agregação, que leva em conta as correlações e o efeito
diversificação dos vários fatores, proporciona de redução
de risco no índice global, em comparação à soma simples
dos riscos individuais. |
| Shortfall |
valor chamado
de "ruína" na literatura. Uma perda considerada
grande, que se deseja avaliar a probabilidade de ocorrência.
(supõe normalidade)
Clique
aqui para definir o valor de shortfall. |
Probabilidade
(do valor de
shortfall) |
probabilidade
de que uma perda maior ou igual à definida como valor
de shortfall seja observada em D+1. (supõe normalidade) |
frequência
(do valor de
shortfall) |
a probabilidade
acima traduzida em número de dias, isto é, a cada quantos
dias uma perda maior ou igual à definida como shortfall
pode acontecer. (supõe normalidade) |
| Perda
Esperada |
se uma perda
maior ou igual à definida como shortfall ocorrer,
dá a sua magnitude esperada em termos percentuais da carteira.
(supõe normalidade) |
| Perda
em Stress |
mostra a perda
em stress em termos percentuais do índice de risco, de
acordo com a composição
e o cenário
de stress escolhidos. |
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Os cálculos de risco
são feitos sempre para a data de abertura, levando
em consideração os dados do fechamento do dia útil anterior.
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personalização
dos parâmetros