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 Personalização
do Termômetro |
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O termômetro de risco pode
ser configurado de acordo com as preferências do usuário segundo
2 aspectos:
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Parâmetros
de cálculo de risco
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| Nível
de Confiança para o VaR |
permite
escolher o nível de significância para o caso em que a
medida de risco utilizada é o valor-em-risco. Em geral
escolhido como 95% ou 99%. |
| Medida
de Risco |
permite
escolher a medida de risco que será exibida pelos termômetro,
e pelo índice
de risco global: volatilidade diária, volatilidade
anual, valor-em-risco percentual |
| Shortfall
Loss |
perda
absoluta, em termos do valor do índice de risco, que se
quer avaliar a probabilidade e frequência de ocorrência.
Também é utilizado para cálculo da perda esperada: quanto
se espera de oscilação do índice de risco, num dia em
que ele variar mais que a shortfall loss. (mais
detalhes em definições
do termômetro) |
| lambda |
fixa
o parâmetro de decaimento utilizado no modelo de alisamento
exponencial (EWMA) utilizado para cálculo das volatilidades
e correlações. |
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Composição
do índice de risco global
Permite modificar a
participação de cada
fator de risco no índice
de risco global. Os valores são entrados na coluna
notional, e podem ser expressos em quantidades monetárias,
por exemplo, extraídas do vetor de mapeamentos do seu sistema
de risco, ou em termos percentuais, como proporção do total,
também notional da carteira.
Posições ativas entram normalmente com sinal positivo, e posições
passivas, com sinal negativo. |
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Descrição Termômetro