12/3/2008 Investimento Estrangeiro O fluxo de recursos dos investidores estrangeiros para o mercado de ações brasileiro, até 10 de março de 2008, está negativo em R$ 1,4 bilhões, resultado de R$ 4 bilhões em aquisições realizadas pelos estrangeiros nas ofertas públicas de ações e do saldo negativo da negociação direta na BOVESPA, de R$ 5,4 bilhões. Nos primeiros 10 dias de março, o balanço da negociação dos investidores estrangeiros na BOVESPA está negativo em R$ 1,6 bilhões, resultado de vendas no valor de R$ 13 bilhões e de compras de ações de cerca de R$ 11,4 bilhões. A participação dos estrangeiros nas ofertas públicas de ações, incluindo IPOs (Initial Public Offering), representa 56,1% do total das operações realizadas com Anúncios de Encerramento publicados até 12 de março de 2008. Participação dos investidores 25/3/2007 BC divulga Nota à Imprensa de Política Monetária e Operações de Crédito Brasília - O Departamento Econômico do Banco Central divulgou, em 25/03/08, a Nota à Imprensa de Política Monetária e Operações de Crédito do Sistema Financeiro Nacional, com os dados atualizados até fevereiro de 2008. Nota à imprensa na íntegra. 18/1/2002 Gestão de Riscos Operacionais Procurando um trabalho qualitativo mais completo sobre gestão de Riscos Operacionais em Instituições Financeiras? Então veja esta tese de mestrado de Romana P. Figueiredo, orientada pelo Prof. Antônio Marcos Duarte, Diretor de Riscos Corporativos do Unibanco, que cobre de maneira extensiva o Operational Risk Management. veja a tese >> 18/1/2002 Precificando Opções de Spread de Crédito No artigo "On the Pricing of Credit Spread Options: a Two Factor HW-BK Algorithm" João Garcia et alli, descrevem as opções de spread de crédito e descrevem um algoritmo de árvore para precificá-las. O algoritmo de árvore baseia-se no modelo de Hull-White e de Black-Karazinsky. O modelo é calibrado com as opções at-the-money e testado para precificar opções out-of-the-money. artigos risktech >> 18/1/2002 Valor de Mercado de Swaps de Default de Crédito Veja no artigo "Present Valuing Credit Default Swaps: a Practioner View" de João Garcia et alli, Senior Quantitative Analyst do Artesia Bank na Bélgica, um excelente trabalho que descreve os Credit Default Swaps (CDS) e mostra como as probabilidades de default aparecem na avaliação do contrato. Mostram também como utilizar as probabilidades de default implícitas para obter o valor de mercado dos contratos numa carteira. veja o artigo >> 16/11/2001 My CBOE Você conhece os novos recursos do site da CBOE (Chicago Board Options Exchange)? Fora um recurso interessante de alertas que pode ser bastante útil para quem monitora risco em mercados externos, você ainda conta com séries históricas de índices de volatilidades implícitas, e com um Learning Center excelente para quem quer aprender sobre opções. Exige registro, mas é gratuito. CBOE.com >> 16/11/2001 SEC Division of Corporation Finance Essa seção do site da SEC (Securities and Exchange Commission) dos EUA compila um material muito bom para quem procura por regulamentação sobre a negociação de valores mobiliários no mercado americano, ou está fazendo estudos sob aspectos regulatórios no mercado financeiro. SEC >> 16/11/2001 Portal de Risk Management Australiano Treinamento em risk management, artigos técnicos, risco financeiro, riscos corporativos, riscos ambientais, healthcare risks. Trata-se de um portal de Risk Management hospedado na Austrália, e que fornece recursos bastante interessantes. Fazendo registro online gratuito você tem acesso a itens como uma excelente ferramenta em Access para o gerenciamento de riscos corporativos. Vale a pena fazer o download. Risk Management >> 21/10/2001 MathFinance Você conhece o site do Frankfurt MathFinance Institute? Lá você encontra desde uma newsletter quinzenal, passando por precificadores de opções, uma excelente compilação de links acadêmicos, de publicações, de cursos, de eventos, até um catálogo de fórmulas analíticas de precificação de opções. Basta se registrar gratuitamente para ter acesso a todos os recursos e à newsletter. MathFinance >> 21/10/2001 RiskLab Research Paper Teoria de valores extremos, modelos de risco de crédito, regras para alocação de capital, precificação de opções exóticas, modelos para estrutura a termo de taxa de juros. Se você tem interesse nos assuntos acima, e está sempre procurando os avanços recentes da literatura aplicada de finanças, então não pode deixar de visitar o RiskLab, um instituto suísso de pesquisa que congrega pesquisadores de diversas universidades e instituições financeiras. RiskLab >> < 1 - 10 de 249 >